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广发深证100指数分级B(150084)基金基本概况


访问人数:51  本站:  发布时间:2019-06-15
 


广发深证100指数分级B(150084)基金基本概况

本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

1.资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2.股票投资策略(1)股票组合的构建本基金主要采取完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合。 但是当基金管理人预期标的指数成份股将调整,或由于标的指数成份股发生分红、增发、配股等行为,或由于成份股出现停牌限制、流动性问题等可能影响跟踪效果的情形时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪。 (2)股票组合的调整1)股票组合调整原则本基金为完全复制的指数型基金,所构建的股票投资组合将根据深证100指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。 2)股票组合调整方法①定期调整本基金所构建的股票投资组合将根据所跟踪的深证100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

由于深证100指数成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施,通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案,所以本基金指数化投资组合的调整期间原则上定为:每年一月和七月的调整方案公布日至指数正式调整日之前。

本基金将按照深证100指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。

②不定期调整A.根据指数编制规则,当深证100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据深证100指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

B.若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得本基金无法按照其所占标的指数权重进行购买时,本基金将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,对投资组合进行相应调整。 C.本基金将根据申购、赎回情况对投资组合的影响,以有效跟踪标的指数为目的,对投资组合进行相应调整。 D.针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。

E.其他影响指数复制的因素,本基金可以根据实际情况,结合以往经验,在跟踪误差最小化的条件下,对本基金资产进行适当调整。

(3)投资组合绩效评估本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于%,年跟踪误差不超过4%。

如因指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

 


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